期現(xiàn)套利是指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)在價(jià)格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格差距，低買(mǎi)高賣(mài)而獲利。理論上，期貨價(jià)格是商品未來(lái)的價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格是商品目前的價(jià)格，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價(jià)格理論，兩者間的差距，即

股指期貨期現(xiàn)套利

期現(xiàn)套利是指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)在價(jià)格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格差距，低買(mǎi)高賣(mài)而獲利。 2012年9月1日滬深300指數(shù)為3500點(diǎn)，而10月份到期的股指期貨合約價(jià)格為3600點(diǎn)（被高估），那么套利者可以借款108萬(wàn)元 （借款年利率為6%），在買(mǎi)入滬深300指數(shù)對(duì)應(yīng)的一籃子股票（假設(shè)這些股票在套利期間不分紅）的同時(shí)； 以3600點(diǎn)的價(jià)格開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出1張?jiān)摴芍钙谪浐霞s （合約乘數(shù)為300元/點(diǎn)）。當(dāng)該股指期貨合約到期時(shí)，假設(shè)滬深300指數(shù)為3580點(diǎn)，則該套利者在股票市場(chǎng)可獲利1......

股指期貨交易方法

你好，股指期貨即股票價(jià)格指數(shù)期貨，是一種以股票價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約。目前，股指期貨已成為金融期貨中的重要品種。 【特殊性】 1.股指期貨以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)，即交易雙方約定的股指的點(diǎn)數(shù)。期貨合約的價(jià)值由所報(bào)點(diǎn)數(shù)與每個(gè)指數(shù)點(diǎn)所代表的金額（即合約乘數(shù)）相乘得到，因此期貨合約規(guī)模是不確定的。 2.由于股指無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交割，股指期貨到期時(shí)按照相應(yīng)股指點(diǎn)數(shù)的差額乘以合約乘數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。 股指期貨的交易規(guī)則： 1、交易時(shí)間：開(kāi)盤(pán)早十五分鐘、收盤(pán)晚十五分鐘 　　這樣做的目的是幫助股票市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)中的......

最全私募基金投資模式解讀

模式一：股票投資　　股票投資系以國(guó)內(nèi)股票為主要的投資標(biāo)的，是目前國(guó)內(nèi)陽(yáng)光私募行業(yè)中最主流的投資策略，有近7成的陽(yáng)光私募基金采用該種策略。具體可以分為多頭投資策略和空頭投資策略?xún)煞N?！　?.多頭投資策略　　多頭投資策略是指基金經(jīng)理基于對(duì)某些股票看好從而在低價(jià)買(mǎi)進(jìn)股票，待股票上漲至某一價(jià)位時(shí)賣(mài)出以獲取差額收益的投資方式。該策略的盈利模式主要是通過(guò)持有股票來(lái)實(shí)現(xiàn)，所持有股票組合的漲跌幅決定了基金的業(yè)績(jī)。按選擇股票的角度劃分，主要分為價(jià)值投資、成長(zhǎng)投資、趨勢(shì)投資、行業(yè)投資四種：　?。?）價(jià)值投資　　偏愛(ài)......